Przestrzenna regresja kwantylowa w analizie umieralności

Autor

  • Grażyna Trzpiot Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Agnieszka Orwat-Acedańska

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.325.14

Słowa kluczowe:

regresja kwantylowa, analiza umieralności, analiza przestrzenna

Abstrakt

Artykuł podejmuje problem analizy umieralności w Polsce. Celem pracy jest badanie wpływu wybranych czynników na średnią długość życia kobiet i mężczyzn w 66 podregionach Polski. Stosujemy modele kwantylowej autoregresji przestrzennej. W analizie wykorzystujemy metodologię wielorakiej regresji kwantylowej, która umożliwia analizę zależności pomiędzy zmiennymi w różnych kwantylach Rozkładu zmiennej niezależnej. Ponadto narzędzie to jest odporne na założenie klasycznej regresji dotyczące postaci wielowymiarowego rozkładu składnika losowego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Anselin L. (1998), Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
Google Scholar

Chernozhukov V., Chansen C. (2006), Instrumental Quantile Regression Inference for Structural and Treatment Effect Models, “Journal of Econometrics”, vol. 127, no. 2, p. 491–525, http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.02.009.
Google Scholar

Kim T.H., Muller C. (2004), Two-stage quantile regression when the first stage is based on quantile regression, “Econometrics Journal”, vol. 7, no. 1, p. 218–231, http://dx.doi.org/10.1111/j.1368-423x.2004.00128.x.
Google Scholar

Koenker R., Bassett B. (1978), Regression Quantiles, “Econometrica”, vol. 46, no. 1, p. 33–50, http://dx.doi.org/10.2307/1913643.
Google Scholar

Life Expectancy Tables of Poland in 2014, Central Statistical Office, Warsaw, 2015.
Google Scholar

Lee L.F. (2002), Consistency and efficiency of least squares estimation for mixed regressive, spatial autoregressive models, “Econometric Theory”, vol. 18, no. 2, p. 252–277, http://dx.doi.org/10.1017/s0266466602182028.
Google Scholar

Lee L.F. (2007), GMM and 2SLS estimation of mixed regressive, spatial autoregressive models, “Journal of Econometrics”, vol. 137, no. 2, p. 489–514, http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.10.004.
Google Scholar

LeSage J.P., Pace R.K. (2009), Introduction to spatial econometrics, CRC Book Press, Boca Raton.
Google Scholar

LeSage J.P. (1997), Bayesian estimation of spatial autoregressive models, “International Regional Science Review”, vol. 20, no. 1–2, p. 113–129, http://dx.doi.org/10.1177/016001769702000107
Google Scholar

Lum K., Gelfand A. (2012), Spatial quantile multiple regression using the asymmetric Laplace process, “Bayesian Analysis”, vol. 7, no. 2, p. 235–258, http://dx.doi.org/10.1214/12-ba708
Google Scholar

National Health Program for 2016–2020, Appendix to the Resolution of the Cabinet on 15.05.2015, Warsaw.
Google Scholar

Orwat-Acedańska A., Trzpiot G. (2011), The classification of Polish mutual balanced funds based on the management style – quantile regression approach, “Research Papers of the University of Economics in Wrocław. Econometrics”, vol. 31, no. 194, p. 9–23.
Google Scholar

Portnoy S., Koenker R. (1997), The Gaussian Hare and the Laplacian Tortoise: Computability of Squared-Error Versus Absolute-Error Estimators, “Statistical Science”, vol. 12, no. 4, p. 279–300, http://dx.doi.org/10.1214/ss/1030037960.
Google Scholar

Suchecki B. (2010), Spatial Econometrics, Beck, Warszawa.
Google Scholar

Trzpiot G. (2008), The implementation of quantile regression methodology in VaR estimation (in Polish), “Studies and researches of Faculty of Economics and Management/University of Szczecin”, vol. 9, p. 316–323.
Google Scholar

Trzpiot G. (2009a), Quantile regression model versus factor model estimation, “Financial investments and insurances – world trends and Polish market”, University of Economics in Wrocław, vol. 60, p. 469–479.
Google Scholar

Trzpiot G. (2009b), Estimation methods for quantile regression, “Economics Studies” vol. 53, Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, p. 81–90.
Google Scholar

Trzpiot G. (2010), Quantile regression model of return rate relation – volatility for some Warsaw Stock Exchange indexes, (in Polish),“Finances, financial markets and insurances. Capital market”,University of Szczecin, vol. 28, p. 61–76.
Google Scholar

Trzpiot G. (2012), Spatial Quantile Regression, ”Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, vol. 15, no. 4, p. 265–279.
Google Scholar

Opublikowane

2017-05-19

Jak cytować

Trzpiot, G., & Orwat-Acedańska, A. (2017). Przestrzenna regresja kwantylowa w analizie umieralności. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 5(325), [181]–196. https://doi.org/10.18778/0208-6018.325.14

Numer

Dział

Artykuł