Global aging - the nature of longevity risk

Grażyna Trzpiot

doi:10.18778/0208-6018.325.13

Autor

Grażyna Trzpiot Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.325.13

Słowa kluczowe:

ryzyko długowieczności, transfer ryzyka, stochastyczne modelowanie śmiertelności, dynamika populacji

Abstrakt

W artykule przedstawiamy badania nad problemem modelowania ryzyka długowieczności ryzyka. Omawiamy pojęcie ryzyka długowieczności, aby lepiej zrozumieć wszystkie powiązane wyzwania w sferze zarządzania ryzykiem z punktu widzenia finansowego i ubezpieczeniowego. Artykuł prezentuje również opinię na temat praktycznych zadań związanych z rosnącą długości życia. Jednocześnie, wzrost długości życia zwiększył potrzebę rozwoju rynków kapitałowych, celem zarządzania i transferu ryzyka. Dlatego, również podkreślamy przyszłe zarządzanie ryzykiem długowieczności z finansowego punktu widzenia.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Cairns A.J.G., Blake D., Dowd K. (2008), Modelling and management of mortality risk: A review, Working paper, Heriot-Watt University, and Pensions Institute Discussion Paper PI-0814.

Cairns A.J.G., Blake D., Dowd K., Coughlan G.D., Epstein D., and Khalaf-Allah M. (2011), Mortality density forecasts: an analysis of six stochastic mortality models. “Insurance: Mathematics and Economics”, 48: 355–367.

Currie I.D., Durban M., Eilers P.H.C. (2004), Smoothing and forecasting mortality rates, “Statistical Modelling”, 4(4) 279.

Dowd K., Cairns A.J.G., Blake D., Coughlan G.D., Epstein D., and Khalaf-Allah M. (2010), Evaluating the Goodness of Fit of Stochastic Mortality Models, “Insurance: Mathematics and Economics”, 47: 255–265.

IMF (2012), The Financial Impact of Longevity Risk, Chapter 4, In Global Financial Stability Report, World Economic and Financial Surveys (Washington, April).

Lee R.D., Carter L.R. (1992), Modeling and forecasting U.S. mortality, “Journal of the American Statistical Association”, 87: 659–675.

Milevsky Moshe A. (2006), The Calculus of Retirement Income: Financial Models for Pension Annuities and Life Insurance, New York, Cambridge University Press.

Renshaw A.E., Haberman S. (2003), Lee-Carter mortality forecasting with age-specific enhancement, “Insurance: Mathematics and Economics”, 33, 255–272.

Renshaw A.E., Haberman S. (2006), A cohort-based extension to the Lee-Carter model for mortality reduction factors, “Insurance: Mathematics and Economics”, 38, 556–570.

Liaw Huang, Terry T. (2013), Communicating Longevity Risk: Beyond the Definitions, Terry Consulting LLC, Chicago, United States.

Trzpiot G. (2008), Wybrane modele oceny ryzyka, AE Katowice.

Trzpiot G. (2011), Statystyczna analiza decyzji, UE Katowice.

Trzpiot G. (2014), Zarządzaniem ryzykiem długowieczności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Trzpiot G. (2015), Wybrane determinanty ryzyka długowieczności, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223, 225–237.

Trzpiot G. (2015), Finansowe implikacje ryzyka długowieczności, Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE Katowice, (in press).

Trzpiot G., Majewska J. (2015a), Modeling Longevity Risk Based on Population Projection of CSO till 2050, “Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, (in review).

Trzpiot G., Majewska J. (2015b), Modelowanie ryzyka długowieczności – ujęcie regionalne, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe UE Katowice, 2015b (in press).

Trzpiot G., Majewska J. (2015c), Modeling Longevity Risk – the Central Europe case, International Statistical Institute 60th session Rio de Janeiro, 2015c.

Trzpiot G., Majewska J. (2015d), Robust approach to life expectancy projection, Archives of Data Science Series A, (in review).